Apa yang dimaksud dengan Rekam jejak

Rekam jejak adalah kurva hasil dari seorang investor, lembaga investasi kolektif atau sistem perdagangan selama periode waktu tertentu.

Rekam jejak dibentuk oleh serangkaian operasi yang dilakukan oleh seorang pedagang dalam periode waktu tertentu. Singkatnya, rekam jejak adalah untuk pedagang, seperti catatan akademik untuk mahasiswa universitas. Ini adalah hasil sejarah.

Misalnya, jika seorang siswa telah menyelesaikan tiga gelar universitas dan total 120 mata pelajaran, rekam jejaknya akan menjadi catatan akademik yang mencerminkan semua nilainya.

Contoh lain bisa menjadi entri akuntansi perusahaan. Perusahaan mencerminkan keuntungan atau kerugiannya, serta neracanya, dalam akun tahunan. Tapi rekam jejak Anda akan menjadi catatan dari semua entri akuntansi yang mengarahkan Anda untuk mendapatkan hasil itu. Entri akuntansi ini dicatat dalam jurnal.

Perbedaan antara rekam jejak dan statistik utama

Dalam contoh pertama, penting untuk membedakan dengan baik antara rekam jejak dan statistik utama. Statistik utama berkaitan dengan profitabilitas dan risiko.

Hal yang normal adalah dana investasi atau pedagang menawarkan informasi tentang apa yang telah mereka peroleh (profitabilitas), apa yang mereka kehilangan (drawdown maksimum) dan variasi keuntungan dan kerugian ini (volatilitas). Yang pertama adalah ukuran pendapatan, sedangkan dua yang terakhir adalah ukuran risiko. Namun, rekam jejaknya jauh lebih jauh. Ini adalah catatan rinci dari setiap operasi.

Peringkat rekam jejak

Untuk menilai sejarah operasi seorang trader, disarankan untuk mengetahui variabel apa yang harus kita pelajari. Dalam kasus kita, tidak mudah untuk mempelajari 1276 operasi. Itulah sebabnya kita harus menarik kesimpulan umum melalui studinya. Ada banyak cara untuk menilai rekam jejak. Yang paling sederhana muncul dalam laporan yang telah kita lihat pada awalnya. Artinya, statistik terperinci dari riwayat hasil.

Dalam studi terperinci ini, selain grafik, kami memiliki banyak statistik. Di antara yang terpenting adalah:

  • Profitabilitas: Ini diperoleh dengan membagi total laba bersih dengan setoran awal, dikalikan dengan 100 untuk dinyatakan sebagai persentase. Dalam hal ini, setoran awal adalah $ 20.000. Jadi profitabilitasnya adalah 379% ((75.880.46/20.000) * 100)
  • Faktor keuntungan atau faktor keuntungan: Berapa banyak euro atau dolar yang kita peroleh untuk setiap euro atau dolar yang kita hilangkan. Dalam hal ini, untuk setiap $2,23 yang kita peroleh, kita kehilangan $1.
    Penarikan maksimum: Pengurangan maksimum sehubungan dengan modal kami selama periode yang dipelajari. Penarikan maksimum dari sistem perdagangan ini adalah 3,79%. Dengan kata lain, kerugian maksimum yang kami alami adalah 3,79% selama periode penelitian.
  • Persentase keberhasilan: Ini adalah statistik yang relevan tetapi tidak menentukan. Dengan kata lain, yang benar-benar penting adalah seberapa besar keuntungan sistem ketika berhasil dan berapa banyak kerugian ketika gagal. Dalam hal ini, sistem perdagangan mencapai 18% dari waktu dan gagal 82%. Tentu saja, ketika dia berhasil, dia menang lebih banyak daripada ketika dia kalah. Oleh karena itu profitabilitasnya positif. Penting, di atas segalanya, untuk mengetahui bahwa Anda akan kehilangan lebih dari yang Anda benar.

Langkah penting lainnya untuk menilai rekam jejak adalah VaR, volatilitas atau simulasi Monte Carlo. Akhirnya, perlu dicatat bahwa sangat penting untuk mempelajari rekam jejak secara rinci sebelum menyewa jasa seorang profesional. Rekam jejak harus diaudit oleh perusahaan yang memenuhi syarat secara hukum untuk melakukannya. Jika track record tidak diaudit, tidak ada nilainya. Tanpa studi sebelumnya, tidak disarankan untuk berinvestasi.

Related Posts